Consultant Fonctionnel Oracle– Dématérialisation des …, Brest

Statisticien / Data Scientist– Model Risk Management&Validation Indépendante des Modèles H/F Au sein de la

Direction des Risques et de la Conformité (DRC)

du groupe Crédit Mutuel Arkéa, la Direction du Pilotage Transverse des Risques (DPTR) est positionnée comme « business partner » et a pour mission d’assurer le pilotage transverse des risques. Celle-ci organise la transversalité de fonctionnement de la DRC et contribue à une communication efficace. Elle participe à la ligne de défense de l’agrément bancaire, en support au développement de l’activité du groupe CM Arkéa.

Le

département Synthèse des risques

pilote la gestion des risques ESG, la filière FGR et également la

gestion du risque de modèle (MRM)

et les

activités de Validation indépendante des modèles (VIM)

utilisés dans le groupe, en tant que deuxième ligne de défense.

L’équipe MRM / VIM est actuellement composée de 2 collaborateurs, rattachés directement au responsable du département Synthèse des risques.

Les principales missions sont les suivantes :

Gestion du risque de modèle :

Gestion du dispositif MRM via :

Le pilotage du référencement des modèles au sein du groupe et des filiales et leur évaluation en risque, en lien avec les propriétaires de modèles (type et usage des modèles, évaluation de la matérialité du risque, de la quantification du risque, etc.)

L’élaboration de la cartographie des risques de modèle et la définition de l’appétence au risque de modèle, afin de bien identifier les types de risque de modèle et les encadrer correctement

Suivi continu du risque de modèle et pilotage de la gouvernance en place (GT MRM, COPIL MRM), mise à disposition des reportings risque de modèle aux instances (tableau de bord des risques), maintenance évolutive de l’outil GRIMM (qui référence et cartographie les modèles) en lien avec la MOA

Travaux spécifiques selon les actualités réglementaires ou les audits (référentiel et classification des système d’IA, demandes d’analyses complémentaires du COPIL, etc.)

Traitement des recommandations d’audit sur le dispositif MRM / VIM ou sur des thématiques précises.

Validation interne des modèles :

En lien avec les propriétaires de modèles, assurer le contrôle de la bonne qualité des modèles utilisés par les métiers (en interne du groupe) en réalisant une évaluation complète (en tant que LOD2 - niveau 2 de la défense Arkéa) de leur robustesse statistique afin de valider leur bonne performance et calibrage. Chaque validation fait l’objet d’un rapport de VIM ad hoc. Les modèles couverts par la VIM sont principalement :

Les modèles ALM : 250 modèles à valider sur 2 ans (risque de taux et liquidité)

Les modèle IFRS9 : paramètres utilisés dans le calcul des provisions (risque de crédit)

Les modèles Initial Margin (risque de marché)

Le périmètre de la Validation Interne des Modèles a vocation à s’élargir selon le risque de modèle identifié ou les demandes réglementaires et de missions d’audit.

Diplômé d'une formation supérieure avec une spécialisation statistique / probabilités appliquées, mathématiques appliquées / actuariat, Data Science, vous justifiez de

3à 5 ans d’expérience (obligatoire !) en modélisation risque, développement ou validation de modèles.

Vous disposez d'une

bonne connaissance de R, Excel, PPT et Word

Vousêtes

sensibilisé aux risques et enjeux financiers d’une banque

(notamment les modèles IFRS 9 : ECL, staging, PD/LGD/CCF, SNI, etc ; et les modèles ALM idéalement)

Une bonne maîtrise

statistique /économétrique est demandée.

Vous vous reconnaissezégalement dans ces qualités personnelles :

Rigueur méthodologique&esprit critique

Bonnes capacités d’analyse&de synthèse

Bonnes qualités rédactionnelles, notamment dans le cadre de rapports de VIM qui sont techniques

Bonne aisance relationnelle&et d’expression oral, nombreuses interactions avec propriétaires de modèle, la MOA, la CNCM, présentation en COPIL, etc

Autonomie&capacité à challenger

Curiosité et capacité à appréhender des nouveaux sujets

Capacité à challenger constructivement des experts métier

Avec ce poste, nous vous offrons :

Forte transversalité des sujets traités

Belle visibilité en interne

Uneéquipe de collaborateurs experts et bienveillants

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