Analyste quantitatif ALM H/F, Massy

Au sein de la Direction Financière du Groupe CAPFM, vous intégrerez l'équipe ALM du Corporate Center, dont la mission est d'assurer le suivi et le pilotage des risques financiers structurels (taux, liquidité, change) du Groupe CAPFM et de CACF SA.

Dans un environnement en forteévolution, marqué par le développement de nouvelles activités de collecte clientèle, nous renforçons notre équipe ALM afin de concevoir, développer et améliorer les modèles en risque de taux et liquidité des produits proposés par CAPFM.

Nous recherchons un(e) Analyste Quantitatif rigoureux(se), orienté(e) data et motivé(e), disposant d’une solide expérience en modélisation ALM et d’une réelle appétence pour le développement de modèles de risques financiers.

Responsabilités

Conception et mise en place des modèles ALM associés aux nouveaux produits de collecte de CAPFM

Développement et amélioration des modèles associés aux actifs commerciaux de CACF France en exploitant les bases de données granulaires

Rôle de référent auprès des autres filiales du Groupe CAPFM sur la modélisation des risques ALM

Implémentation de modèles statistiques pour prédire le comportement clientèle (exercice de l'option de remboursements anticipés, écoulement des dépôts, tirage du hors-bilan…)

Backtests et miseà jour des modèles existants en prenant en compte l'évolution de l'environnement économique et financier

Backtests de la MNI projetée afin d’évaluer la performance du business model

Mesure des impacts des modèles dans les métriques ALM en coordination avec le métier ALM

Documentation des travaux réalisés et présentation des résultats aux différentes parties prenantes

Contributionà l'animation du réseau des modélisateurs ALM du Groupe Crédit Agricole

Veille technologique de l'équipe

Tests de packages Python

Tests de nouveaux algorithmes de machine learning et/ou intelligence artificielle

Tests de nouveaux logiciels de data science

Présentations d'articles académiques

Qualités requises

Vousêtes méthodique, rigoureux et avez des qualités d’organisation

Vous avez une expérience réussie de travail en équipe : bon relationnel et bonne communication

Vousêtes curieux, dynamique, avec une capacité d’adaptation aux changements

Vousêtes force de proposition et savez prendre des initiatives

Mobilité Déplacement: Occasionnels

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