Développeur Python-Linux-SQL (1-6 ans d'exp max), Paris
Développeur Python-Linux-SQL (1-6 ans d'exp max), Paris
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Paris, France -
Dernière édition le: il y a moins d’une semaine
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Description
Secteurs stratégiques :
Banque d’investissement
Démarrage : ASAP
Projet de calibration de la volatilité locale, de la corrélation locale
Responsabilités
Marquage de l'asymétrie de corrélation et calcul de ses impacts
Révision de l'algorithme d'asymétrie de corrélation pour les options multi-actifs afin de s'adapter au marché
Création d'un service API pour l'étalonnage LVLC pour les options multi-actifs (Autocall, Dispersion,)
Calibrage de la volatilité entropique et vérification gratuite de l'arbitrage
Correction des prix TRS et des calibrations Repos adaptées aux différentes régions, optimisant ainsi l'efficacité du trading desk
Intégration d'un nouveau tarificateur dans le système pour améliorer la précision des prix multidevises et résoudre les problèmes
Construction de conventions de devises et de références de courbes d'actualisation avec TRO et Swappers
Amélioration du calcul du système P&L : Epsilon, VegaSabr
Calcul des contributions des actions pour les indices propriétaires
Contributions calculées pour la valorisation des indices Propriertary
Les prérequis pour le poste Environnement fonctionnel :
EQD, Taux, Devises, LVLC, LV, LSV, Tarification, Calibrage
=>le profil recherché est un Quant avec des connaissances et/ou expérience en finance de marché et non un développeur classique !
Géolocalisation : Ile de France. La mission comporte deux à trois jours de télétravail par semaine.
Il s'agità la fois d'un environnement stimulant, challengeant et ouvert à l'apprentissage permanent.
#J-18808-Ljbffr
Banque d’investissement
Démarrage : ASAP
Projet de calibration de la volatilité locale, de la corrélation locale
Responsabilités
Marquage de l'asymétrie de corrélation et calcul de ses impacts
Révision de l'algorithme d'asymétrie de corrélation pour les options multi-actifs afin de s'adapter au marché
Création d'un service API pour l'étalonnage LVLC pour les options multi-actifs (Autocall, Dispersion,)
Calibrage de la volatilité entropique et vérification gratuite de l'arbitrage
Correction des prix TRS et des calibrations Repos adaptées aux différentes régions, optimisant ainsi l'efficacité du trading desk
Intégration d'un nouveau tarificateur dans le système pour améliorer la précision des prix multidevises et résoudre les problèmes
Construction de conventions de devises et de références de courbes d'actualisation avec TRO et Swappers
Amélioration du calcul du système P&L : Epsilon, VegaSabr
Calcul des contributions des actions pour les indices propriétaires
Contributions calculées pour la valorisation des indices Propriertary
Les prérequis pour le poste Environnement fonctionnel :
EQD, Taux, Devises, LVLC, LV, LSV, Tarification, Calibrage
=>le profil recherché est un Quant avec des connaissances et/ou expérience en finance de marché et non un développeur classique !
Géolocalisation : Ile de France. La mission comporte deux à trois jours de télétravail par semaine.
Il s'agità la fois d'un environnement stimulant, challengeant et ouvert à l'apprentissage permanent.
#J-18808-Ljbffr
Informations clefs
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Nom de l’entrepriseFreeMat -
Titre de posteDéveloppeur Python-Linux-SQL (1-6 ans d'exp max)
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Conseils de Sécurité
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Informations supplémentaires sur l’annonce
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